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Der It-Kalkl (Springer-Lehrbuch Masterclass)

Der It-Kalkl (Springer-Lehrbuch Masterclass) Cover

 

Synopses & Reviews

Publisher Comments:

Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung (Itô-Integrale), den daraus resultierenden Itôschen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Itô-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere für Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunächst nicht benötigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssätze, Sätze von Lévy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.

Table of Contents

Mathematische Voraussetzungen.- Itô -Integrale für deterministische Integranden.- Anwendung: Lineare stochastische Differentialgleichungen.- Itô-Integrale für stochastische Integranden.- Der Itôsche Differentialkalkül.- Anwendung: Stochastische Differentialgleichungen .- Martingale.- Darstellung Brownscher Martingale durch Itô-Integrale.- Itô-Integrale als zeittransformierte BBen.- Exponentielle Martingale.- Anwendung: Optionspreistheorie.- Lösung ausgewählter Aufgaben.- Häufige Bezeichnungen und Abkürzungen.- Literatur.- Sachverzeichnis.

Product Details

ISBN:
9783540253921
Publisher:
Springer
Subject:
Probability
Author:
Deck, Thomas
Subject:
Stochastische Analysis
Subject:
Ito-Integrale
Subject:
Stetige Martingale
Subject:
Optionspreistheorie
Subject:
Mathematical Analysis
Subject:
Probability & Statistics - General
Subject:
Statistics
Subject:
Probability Theory and Stochastic Processes
Subject:
Mathematics - General
Subject:
Global Analysis and Analysis on Manifolds
Copyright:
Edition Number:
1
Edition Description:
Book
Series:
Springer-Lehrbuch Masterclass
Publication Date:
September 2005
Binding:
TRADE PAPER
Language:
German <P>Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bez&uuml;glich der Brownschen Bewegung (It-Integrale), den daraus resultierenden Itschen Differentialkalk&uuml;l und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum
Pages:
256
Dimensions:
235 x 155 mm

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Product details 256 pages Springer - English 9783540253921 Reviews:
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