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Martingale in Diskreter Zeit: Theorie Und Anwendungen (Springer-Lehrbuch Masterclass)

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Martingale in Diskreter Zeit: Theorie Und Anwendungen (Springer-Lehrbuch Masterclass) Cover

 

Synopses & Reviews

Publisher Comments:

Dieses Lehrbuch bietet neben einer umfassenden Darstellung der Theorie der Martingale in diskreter Zeit auch ausführliche Anwendungen. Die behandelten Themen reichen von klassischem Material über Zerlegungen von stochastischen Prozessen und Submartingalen, quadratische Variation und quadratische Charakteristik, Kompensatoren und Potentiale, Stoppzeiten und gestoppte Prozesse, Ungleichungen, Konvergenz und lokale Konvergenz, starke Gesetze der großen Zahlen, Gesetze vom iterierten Logarithmus und den Zusammenhang mit Markov-Prozessen bis zu neueren Ergebnissen über exponentielle Ungleichungen, einen stabilen zentralen Grenzwertsatz mit exponentieller Rate und die optionale Zerlegung universeller Supermartingale. Die Anwendungen betreffen etwa das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, Verzweigungsprozesse und stochastische Approximationsalgorithmen. Mehr als 170 Übungsaufgaben ergänzen die Darstellung. In der deutschsprachigen Literatur findet man kein vergleichbares Buch.

Synopsis:

Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach „guten" Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch führt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu zählen u.

About the Author

Prof. Dr. Harald Luschgy, Universität Trier, Department Mathematik

Table of Contents

Martingale, h-Transformierte und quadratische Charakteristik.-Stoppzeiten und lokale Ungleichungen für Martingale.- Martingalkonvergenz und

Product Details

ISBN:
9783642299605
Author:
Luschgy, Harald
Publisher:
Springer Spektrum
Subject:
Statistics
Subject:
Austauschbare Prozesse
Subject:
Optionspreistheorie
Subject:
Stochastische Approximationsalgorihmen
Subject:
Verzweigungsprozesse
Subject:
Zeitdiskrete Martingale
Subject:
Probability Theory and Stochastic Processes
Subject:
Quantitative Finance
Subject:
Game Theory
Copyright:
Edition Description:
2013
Series:
Springer-Lehrbuch Masterclass
Publication Date:
20120930
Binding:
TRADE PAPER
Language:
German
Pages:
465
Dimensions:
235 x 155 mm

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"Synopsis" by , Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach „guten" Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch führt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu zählen u.
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