Synopses & Reviews
Synopsis
In diesem Buch stellten wir die wichtigsten statistischen und stochastischen Volatilit tsmodelle vor sowie Erweiterungen und Verallgemeinerungen dieser Modelle. Ausgegangen von den Modellen oder Gleichungen mit partiellen Ableitungen die den Wert einer Finanz Option beschreiben, haben wir numerische Methoden presentiert die die Finanz Optionen bewerten. a) L sung der Gleichungen vom Typ Black-Scholes und Merton-Garman durch expliziten Formeln, wenn diese Formeln existieren. b) Simulationen der Flugbahnen und Bewertung der Optionen mit Monte Carlo Methoden; c) Verwendung numerischer Methoden (Finite Differenzen Methode in diesem Fall) um die Black-Scholes und Merton-Garman Gleichungen zu l sen; d) Verwendung latizialer Methoden (Binomialen, Trinomialen, Multinomialen Methoden) f r die Bewertung der Finanz Optionen (in dieser Arbeit nicht behandelt, das Argument findet man in den Erl uterungen der Tabelle unten).