Synopses & Reviews
Synopsis
Die Wahrscheinlichkeitstheorie gehrt zu den Kerndisziplinen der modernen Mathematikausbildung. Sie ist die Grundlage fr alle Modelle, die "Risiko" und "Unsicherheit" einbeziehen. Dieses Lehrbuch gibt einen direkten, verlsslichen und modernen Zugang zu den wichtigsten Ergebnissen der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie. Aufbauend auf dem Band "Ma & Integral" werden zunchst elementare Fragen Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Zufallsvariable, Unabhngigkeit, bedingte Wahrscheinlichkeiten und charakteristische Funktionen - bis hin zu einfachen Grenzwertstzen behandelt. Diese Themen werden dann um das Studium von Summen unabhngiger Zufallsvariablen - Gesetze der Groen Zahlen, Null-Eins-Gesetze, random walks, zentraler Grenzwertsatz von Lindeberg-Feller - ergnzt. Allgemeine bedingte Erwartungen, Anwendungen von charakteristischen Funktionen und eine Einfhrung in die Theorie unendlich teilbarer Verteilungen und der groen Abweichungen runden die Darstellung ab. In gleicher Ausstattung erscheint der Folgeband "Martingale & Prozesse."
Lsungen zu den im Buch befindlichen bungsaufgaben unter: http: //www.motapa.de/stoch/index.shtml