Synopses & Reviews
Synopsis
La th orie des valeurs extr mes (TVE) occupe, depuis plusieurs ann es, une place privil gi e dans la recherche statistique pour la gestion des risques. Cette th se contribue au d veloppement de cet axe de recherche par l'introduction de nouveaux outils d'analyse et de d cision ou par l'adaptation d'outils existant. Notre travail est divis en quatre grandes parties. Dans la premi re partie, nous nous int ressons aux fondements de la th orie des valeurs extr mes (TVE), en mettant l'accent sur l'approche de Peaks-Over-Threshold (POT). La deuxi me partie concerne l'application de la TVE pour la gestion du risque financier. Cette application a permis de d velopper des m thodes d'estimation du seuil optimal par l'approche de Peaks Over Threshold (POT). La troisi me partie est r serv e la th orie des copules. Cette partie traite les techniques qu'offrent les copules pour analyser les variables multivari es. La quatri me partie a t consacr e l'application des copules pour mod liser les variables macro conomiques et les extr mes des indices boursiers. Cette application aborde la mod lisation de la d pendance entre variables al atoires par les copules.