Synopses & Reviews
Synopsis
A partir del modelo presentado por Black y Scholes (1973) para valuar Opciones, se ha observado un creciente inter s en estudiar modelos que provienen de la Matem tica Financiera, especialmente para valuar Instrumentos Derivados. Emp ricamente, se ha observado que la serie de tiempo hist rica de los retornos del precio de la acci n, cuando cotiza en el Mercado de Capitales, tiene un "sesgo" respecto a la propuesta por B&S. Por ello, se comenz a estudiar variantes del modelo cl sico. El estudio de estos problemas nos conduce a plantear Ecuaciones Diferenciales en derivadas parciales del tipo parab licas. En este trabajo, mediante m todos topol gicos, estudiamos existencia y unicidad de soluciones de Ecuaciones Diferenciales No Linales generalizadas obtenidas a partir del modelo de Black y Scholes.